PerlとJAGSで赤池情報量基準(AIC)

[17/08/05 17:15 更新]

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前回のPerlとJAGSでマルコフ連鎖モンテカルロをもとにして、赤池情報量規準(AIC)、有限修正されたAIC(AICc)、および、ベイズ情報量規準を計算してみた。

AICは、統計モデルのよさを相対的に評価する指標の一つである。あるデータに対して複数のモデルでフィッティングしたときに、AICが最も小さいモデルが、統計的には、よりもっともらしいモデルとなる。AICcやBICは、その変種である。これらの指標を使うときの注意点は、ネット上でもいろいろ転がっているので、探してみて欲しい。

今回は、これらの指標を計算できるように、間に合わせのパッケージを修正した。ついでに、さまざまな修正も加えている。

ちなみに、最近ではWAICも流行ってるようだが、計算量が多くなりそうなので今回はパス。JAGSで計算できるはずのDICは、理論的根拠がないということで、これもパスした。

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